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퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 모멘텀 투자 전략 구현하기Capital/Quant 2026. 1. 23. 18:00
1. 모멘텀 투자 전략 가치 지표나 수익성 지표를 활용하여 저평가된 우량 기업을 선별하더라도, 주식시장에 참여하고 있는 사람들의 기대와 심리에 의해 예측과 달리 주가가 하락하거나 폭발적으로 상승할 수 있다. 이때 주가 변동 추세는 주식시장 참여자들의 비합리적인 행동으로 인해 일정한 모멘텀을 가지게 된다. 즉, 어떤 계기로 인해 주가가 한 번 상승하거나 하락하기 시작하면 중기적(6~12개월)인 관점에서 그 추세를 유지한다는 뜻이다. 모멘텀 투자 전략은 이러한 현상을 이용하여 주가 변동 추이를 관찰하고 종목을 선정한다. 한국 주식시장은 시가총액이 높은 대형주에 대해서만 모멘텀 지표가 효과를 보이고 있으므로, 이번 프로젝트에서는 시가총액 상위 200위 종목에 12개월 모멘텀을 적용하여 종목을 선정할 것이다..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 신마법공식 PBR+GP/A 전략 구현하기Capital/Quant 2026. 1. 16. 18:00
1. 신마법공식 PBR+GP/A 전략 앞서 다루었던 가치 지표 전략은 오직 저평가 여부만을 고려하여 종목을 선정하기 때문에 기업의 수익성을 고려하지 못한다는 한계가 있다. 미국 투자자 조엘 그린블라트(Joel Greenblatt)는 단순히 저평가된 기업을 고르는 것이 아니라 저렴하지 않더라도 우량한 기업을 고르는 것이 중요하다고 보았다. 해당 전략은 각 종목별로 가치 지표인 PBR과 수익성 지표인 GP/A를 고려하며, 종합순위 상위 5% 종목에 투자하는 것을 목표로 한다. 이번 프로젝트에서는 앞서 종목별로 획득한 재무제표와 투자지표 정보를 기반으로 종목을 추출할 것이다. 아래 링크로 접속하면 PBR과 GP/A에 대해 확인할 수 있다. 가치 지표(1): PER, PBR1. 계량투자 2. 가치 지표 2...
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아두이노 라이브러리 | 로드셀 신호 증폭 모듈 HX711Technology/Arduino 2026. 1. 9. 18:00
1. 스트레인 게이지 모든 물체는 힘을 받으면 눈에 보이지 않더라도 길이가 늘어나거나 줄어든다. 만약 힘을 받는 물체가 전류가 흐를 수 있는 금속이라면 힘에 의해 발생하는 미세한 길이 변위(strain)에 따라서 금속의 전기 저항이 변한다. 스트레인 게이지(strain gauge)는 해당 원리를 이용하여 길이 변위를 전기적 신호로 바꿔주는 센서이다. 스트레인 게이지 내에서 금속에 해당하는 전극을 구불구불하게 배치하여 길이 변위에 따른 전기 저항 변화를 증폭한다. 스트레인 게이지를 단일로 사용하기보다는 구조물에 접착제로 부착한 뒤 구조물의 길이 변위를 측정하는 방식으로 사용한다. 2. 로드셀 구조물에 힘이 가해지면 그에 따라 변형이 발생한다. 이때 구조물에서 특정 부위의 길이 변위를 알면 이를 구조..
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최적설계 | 파이썬 기반 유전 알고리즘 pygad.GAEngineering/Optimum Design 2026. 1. 2. 18:00
1. PyGAD PyGAD는 유전 알고리즘을 기반으로 다양한 최적화 기능을 제공하는 파이썬 오픈소스 패키지이다. 다양한 재생·교차·변이 프로토콜을 제공하며, 머신러닝·딥러닝 라이브러리인 Keras나 PyTorch와도 연동하여 사용할 수 있다. 해당 패키지는 아래 명령어를 명령 프롬프트에 입력하여 설치할 수 있으며, 아래 링크로 접속하면 PyGAD 패키지에 대한 자세한 설명을 확인할 수 있다.pip install pygad GitHub - ahmedfgad/GeneticAlgorithmPython: Source code of PyGAD, a Python 3 library for building the genetic algorithm and trainSource code of PyGAD, a Pytho..
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최적설계 | 자연 영감 탐색법(1): 유전 알고리즘 GAEngineering/Optimum Design 2025. 12. 26. 18:00
1. 자연 영감 탐색법 자연 영감 탐색법은 임의의 초기 설계점을 시작으로 확률적으로 최적점으로 접근하는 방법이다. 지금까지 다룬 방법론과는 다르게 국소 최소점이 아닌 전역 최소점으로 수렴하는 경향을 보이며, 탐색 과정에서 경사도를 필요로 하지 않기 때문에 연속변수, 이산변수, 미분 불가능 함수 등 모든 종류의 최적 문제에 적용할 수 있다. 하지만 수학적인 엄밀함 없이 확률적으로 탐색하기 때문에 동일한 조건에서 탐색을 시작하더라도 항상 동일한 결과를 도출하지 않으며, 도출된 결과가 전역적으로 최적해라는 보장은 없다. 물론 이러한 단점은 탐색을 여러 번 수행하는 것으로 보완할 수 있다. 2. 유전 알고리즘 유전 알고리즘(genetic algorithm, GA)은 각 설계변수에 허용된 값들을 무작위로 ..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬 기반 네이버페이 증권 주가 크롤링Capital/Quant 2025. 12. 19. 18:00
1. 네이버페이 증권 주가 크롤링 가치 지표와 추세 지표를 직접 계산하려면 해당 종목의 주가 정보가 필요하다. 이때 네이버페이 증권에서 제공하는 정보를 활용하면 임의의 종목에 대해서 특정 기간의 시가와 종가를 편리하게 수집할 수 있다. 네이버페이 증권은 투자 종목별로 다양한 정보를 제공하는데, 아래에 제시된 주소를 규칙에 맞게 수정하여 접속하면 특정 종목의 주가 정보를 확인할 수 있다. 아래 주소를 복사하고 접속하면 2024년 2월 26일(startTime=20240226)부터 2025년 2월 26일(endTime=20250226)까지 삼성전자(symbol=005930)의 일별(timeframe=day) 주가를 확인할 수 있다. 이번 프로젝트에서는 앞서 만들었던 종목코드 파일을 불러온 뒤 네이버페이 ..
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공학설계 | 상세설계: 제작도면과 자재소요서Engineering/Engineering Design 2025. 12. 12. 18:00
1. 공학설계 2. 제품기획 2.1. 요구사항목록 3. 개념설계 3.1. 설계문제와 기능구조도 3.2. 동작원리와 설계대안 4. 기본설계 4.1. 시제품 레이아웃과 공학해석 4.2. 견실최적설계 4.2.1. 문제 정의 4.2.2. 제1차 실험 설계 및 수행 4.2.3. 민감도 분석 5. 상세설계 5.1. 제작도면과 자재소요서 ★ 1. 상세설계 상세설계 단계에서는 시스템의 레이아웃을 확정하고 제작도면과 자재소요서를 작성한다. 기본설계 단계에서 시제품을 제작하면서 제작도면의 초안이 어느 정도 작성된 상태이므로, 견실최적설계를 통해 확정된 설계변수를 반영하여 제작도면을 완성한다. 그리고 이를 기반으로 소요부품명세서를 종합하여 자재소요서를 작성한다. 2. 제작도면 작성 최종 시제품 레이아웃의 ..
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최적설계 | 제약조건의 정규화Engineering/Optimum Design 2025. 12. 5. 18:00
1. 제약조건의 정규화 수치 탐색법을 이용해 최적설계를 찾아가는 과정을 종료하기 위해서는 어떠한 기준이 필요하다. 이때 제약조건이 있는 문제에서는 최적점이 등호제약조건과 부등호제약조건을 만족한다는 것이 기본적인 요구사항이다. 그러나 수치 탐색법에서는 등호제약조건과 부등호제약조건이 정확히 0이 되도록 요구하는 것은 불가능하기 때문에 유용허용오차 매개변수를 반영해야 한다. 다음과 같은 제약조건을 가진 설계문제를 고려한다고 가정해보자. $$ \begin{align} h\left ( \mathbf{x} \right ) &= 0 \\\\ g\left ( \mathbf{x} \right ) &\leq 0 \end{align}$$ 해당 설계문제에 수치 탐색법을 적용하기 위해 양수인 유용허용오차 매개변수(예를..