Capital/Quant
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퀀트 프로젝트 | 전자공시시스템 DART 오픈API 인증키 신청Capital/Quant 2024. 11. 16. 21:31
1. 전자공시시스템 전자공시시스템(Data Analysis, Retrieval and Transfer System, DART)은 한국거래소에 상장한 기업의 공시 서류를 온라인으로 조회할 수 있는 시스템이다. 상장 기업이 재무제표를 포함한 공시 서류를 DART에 제출하면 외부사용자들에게 바로 공개된다. 투자자들 입장에서는 기업에 대한 정보를 얻기 위해 기업 홈페이지를 살펴보거나 기업에 직접 연락하지 않고도 정보를 얻을 수 있어 편리하고 합리적인 의사결정이 가능하다. 2. 전자공시 OpenDART 오픈API OpenDART에서는 DART에 공시되어 있는 서류를 누구든지 자유롭게 활용할 수 있도록 API를 제공하고 있다. 오픈API를 통해 공시 서류 원문을 XML 형식으로 받거나, 재무 정보를 데이터 ..
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투자 지표: 계량투자의 종목 선택 기준Capital/Quant 2024. 11. 11. 00:18
1. 투자 지표 계량투자는 기업 재무제표에서 추출한 정량적인 지표를 기준으로 투자 종목을 선택한다. 많은 경제학자들이 계량투자 방식으로 시장을 뛰어넘는 수익률을 달성하기 위해 새로운 투자 지표를 발굴하고 백테스트를 거쳐 그 효과를 검증하였다. 지금까지 다양한 종류의 투자 지표가 개발되었지만, 각 지표가 의미하는 바에 따라 크게 세 가지로 분류하면 ▲가치 지표, ▲수익성 지표, ▲추세 지표로 나눌 수 있다. 2. 가치 지표 가치 지표는 기업의 순이익이나 자본을 시가총액과 비교하여 가치를 따지는 지표로, 시장이 기업 가치를 얼마로 평가하고 있는지 알 수 있다. 가치 지표가 높을수록 시장이 회사를 상대적으로 고평가하고 있다고 볼 수 있으며, 반대로 해당 지표가 낮을수록 회사를 상대적으로 저평가하고 있다..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 PER+PBR 콤보 전략 구현하기Capital/Quant 2024. 11. 10. 00:09
1. PER+PBR 콤보 전략 모든 한국거래소 상장 기업의 투자지표를 확보했다면 투자 전략에 따라 투자 종목을 선별해보자. 수많은 투자 전략이 있지만, 이번 프로젝트에서는 가치 지표를 활용한 콤보 전략을 파이썬으로 구현해보자. 콤보 전략은 여러 가치 지표의 순위를 매겨 종합한 수위에 따라 투자하는 전략이다. PER, PBR, PSR, PCR 네 개 지표의 순위를 각각 매긴 후 각 순위를 모두 더해 종합순위를 산출한 뒤, 종합순위 상위 5% 종목에 투자하는 것이다. 하지만 이번 프로젝트에서는 문제를 단순화하기 위해 PER과 PBR만을 가지고 투자 종목을 선별할 것이다. 2. 프로젝트2.1. 코스피 코스닥 종목코드 목록 생성 퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 코스피 코스닥 종목코드 불러오기 FinanceDat..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬 기반 CompanyGuide 투자지표 PER, PBR 크롤링Capital/Quant 2024. 4. 12. 18:00
1. 투자지표 크롤링 이번 프로젝트에서는 CompanyGuide에서 제공하는 투자지표를 살펴볼 것이다. 아래 링크로 접속하면 CompanyGuide에서 제공하는 투자지표를 볼 수 있다. 링크를 따라 접속하면 해당 종목의 연도별 PER, PBR, PSR, PCR, EV/EBITDA 등이 정리되어 있다. 종목코드를 바꿔가면서 해당 페이지를 크롤링하면 모든 종목의 투자지표를 불러올 수 있을 것이다. 이번 프로젝트에서는 앞서 만들었던 종목코드 파일을 불러온 뒤 CompanyGuide 투자지표 페이지에서 모든 종목의 투자지표, 특히 PER과 PBR을 자동으로 크롤링하는 기능을 파이썬 코드로 구현해보자. 홈페이지 홈페이지 --> 홈페이지http://www.samsung.com 전화번호 전화번호031-200-11..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬 기반 CompanyGuide 재무비율 ROA, ROE 크롤링Capital/Quant 2024. 4. 5. 18:00
1. 재무비율 크롤링 이번 프로젝트에서는 CompanyGuide에서 제공하는 재무비율을 살펴볼 것이다. 아래 링크로 접속하면 CompanyGuide에서 제공하는 재무비율을 볼 수 있다. 링크를 따라 접속하면 해당 종목의 연도별 유동비율, 부채비율, ROA, ROE 등이 정리되어 있다. 종목코드를 바꿔가면서 해당 페이지를 크롤링하면 모든 종목의 재무비율을 불러올 수 있을 것이다. 이번 프로젝트에서는 앞서 만들었던 종목코드 파일을 불러온 뒤 CompanyGuide 재무비율 페이지에서 모든 종목의 재무비율, 특히 ROA와 ROE를 자동으로 크롤링하는 기능을 파이썬 코드로 구현해보자. 홈페이지 홈페이지http://www.samsung.com 전화번호 전화번호031-200-1114 | IR 담당자 031-20..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬 기반 CompanyGuide 재무제표 크롤링Capital/Quant 2024. 3. 29. 18:00
1. CompanyGuide 재무제표는 기본적으로 전자문서 형태로 발행된다. 대부분의 전자문서가 크롤링 기능을 지원하지 않기 때문에, 실적을 확인하기 위해서는 재무제표 문서를 직접 읽어야 한다. 2024년 1월 기준으로, 코스피와 코스닥에 상장되어 있는 종목의 수는 약 2500개이다. 2500개의 재무제표 문서를 일일이 확인하기에는 물리적으로 무리가 있다. 하지만 한 웹사이트를 이용한다면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있다. CompanyGuide는 한국거래소 상장 기업의 재무제표를 무료로 제공하는 웹사이트이다. 재무제표 외에도 투자에 참고할만한 재무비율, 투자지표 또한 일목요연하게 정리하여 제공하고 있다. 웹상에 재무제표 정보를 모두 업로드해놓았기 때문에 크롤링하기 용이하다. 아래 링크로 접속하면 Co..
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퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 코스피 코스닥 종목코드 불러오기 FinanceDataReaderCapital/Quant 2024. 3. 22. 18:00
1. 코스피 코스닥 종목코드 불러오기 지금까지 퀀트 전략을 공부했다면 이제 전략을 직접 구현해보자. 전략을 구현하기에 앞서 투자하고자 하는 주식 시장의 모든 상장 종목과 종목코드를 알아야 한다. 하지만 현재 어떤 종목이 상장되어 있는지, 상장 종목의 코드는 무엇인지 일일이 파악하기엔 시간이 아깝다. 게다가 어떤 종목이 새롭게 상장되었고, 어떤 종목이 상장폐지되었는지 뉴스를 매번 찾아보기엔 정보가 방대하다. 이번 프로젝트에서는 현재 코스피와 코스닥에 상장된 종목과 종목코드를 자동으로 불러오는 기능을 파이썬 코드로 구현해보자.2. FinanceDataReader 라이브러리 KRX 정보데이터시스템 사이트에 접속하면 현재 주식시장에 상장되어 있는 종목들의 정보를 엑셀 파일로 다운로드 받을 수 있다. 하지..
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추세 지표(2): 정량 모멘텀Capital/Quant 2024. 3. 15. 18:00
1. 정량 모멘텀 12개월 모멘텀은 금일 종가와 12개월 전 종가를 기준으로 계산하기 때문에, 금일 종가에 도달하기까지 변동성이 심했던 종목과 꾸준히 상승해온 종목의 모멘텀을 동일하게 측정한다. 투자자 입장에서라면 동일한 모멘텀을 가지고 있더라도 변동성이 심한 종목보다는 지속적으로 상승한 종목을 선호할 것이다. 단순히 금일 종가와 12개월 전 종가만을 비교하는 것이 아니라, 주가가 상승하는 과정까지 살펴본다면 이전보다 나은 모멘텀주를 선별해낼 수 있지 않을까? 정량 모멘텀(quantitative momentum)은 주가 모멘텀이 이산적인지 혹은 연속적인지 평가하여 품질이 좋은 모멘텀주를 선별해내는 과정이다. 앞서 다룬 12개월 모멘텀으로 선별한 종목 중에서도 12개월 동안의 실적이 이산적인 결과인지,..