퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 모멘텀 투자 전략 구현하기

1. 모멘텀 투자 전략

모멘텀 투자 전략

   가치 지표나 수익성 지표를 활용하여 저평가된 우량 기업을 선별하더라도, 주식시장에 참여하고 있는 사람들의 기대와 심리에 의해 예측과 달리 주가가 하락하거나 폭발적으로 상승할 수 있다. 이때 주가 변동 추세는 주식시장 참여자들의 비합리적인 행동으로 인해 일정한 모멘텀을 가지게 된다. 즉, 어떤 계기로 인해 주가가 한 번 상승하거나 하락하기 시작하면 중기적(6~12개월)인 관점에서 그 추세를 유지한다는 뜻이다. 모멘텀 투자 전략은 이러한 현상을 이용하여 주가 변동 추이를 관찰하고 종목을 선정한다. 한국 주식시장은 시가총액이 높은 대형주에 대해서만 모멘텀 지표가 효과를 보이고 있으므로, 이번 프로젝트에서는 시가총액 상위 200위 종목에 12개월 모멘텀을 적용하여 종목을 선정할 것이다. 아래 링크로 접속하면 경제학에서 말하는 모멘텀이 무엇인지 확인할 수 있다.

추세 지표(1): 모멘텀

 

2. 파이썬 라이브러리 설치

   파이썬으로 엑셀에 저장된 데이터를 불러와 표 형태로 다루기 위해서는 몇 가지 라이브러리를 추가로 설치해야 한다. 인터넷에 연결된 상태에서 명령 프롬프트에 아래 명령어들을 하나씩 입력하는 것으로 설치할 수 있다.

pip install pandas
pip install numpy

 

3. 프로젝트

3.1. 코스피 코스닥 종목코드 목록 생성

퀀트 프로젝트 | 파이썬으로 코스피 코스닥 종목코드 불러오기 FinanceDataReader

 

3.2. 주가 크롤링

퀀트 프로젝트 | 파이썬 기반 네이버페이 증권 주가 크롤링

 

3.3. 투자 목록 추출

# 라이브러리 추가
import pandas as pd
import numpy as np

# 주가 정보 불러오기
print('Starting...')
price_table = pd.read_excel('07_priceTable.xlsx', index_col=0)

# 시가총액 상위 200위 종목 선별
price_table = price_table.iloc[0:200]

# 12개월 기간 지정 (2024년 2월 말 기준)
startTime = '20240226'
endTime = '20250226'

# 모멘텀 연산 및 순위 생성
table = pd.DataFrame(columns=['Momentum'], index=price_table.index.to_list())
table['Momentum'] = (price_table[endTime] - price_table[startTime]) / price_table[startTime] * 100
table['Momentum_rank'] = table['Momentum'].rank(ascending=False)
table = table.sort_values('Momentum_rank')

# 투자목록 저장
table.to_excel('09_investList_Momentum.xlsx')
print('Completed!')

 

 

 

 

 

09_investList_Momentum.xlsx

0.02MB

 

 

 

 

 

[함께 읽으면 좋은 페이지]

 

추세 지표(2): 정량 모멘텀

파이썬이란?